A hitelkockázat kezelése - egy tényező növeli a minősége a kereskedelmi banki hitelállománya

A probléma a hitel portfolió menedzsment a kereskedelmi bank, az eszközök és a befolyásoló tényezők a minőség, figyelembe véve külső és belső tényezők a bankrendszer.
Kulcsszavak: hitelkockázat, likviditási, jövedelmezőségi, diverzifikáció, portfólió szerkezetét.
Az összefüggésben stagnálás és recesszió a nemzetgazdaságban, a rendelkezésre álló pénzügyi források hiánya, a beruházás gazdasági szervezetek, a kereskedelmi bankok elkülönített meghatározó szerepe van a szaporodási folyamatot. Hitelezés a kereskedelmi bankok és a Központi Bank refinanszírozási Magyarország meghatározza, hogy mennyi likviditási injekciót a gazdaság, és a visszatérés a hitelek, illetve, ami a visszavonását pénzt a forgalomból.
Credit műveletek a kereskedelmi bankok a legfontosabb és dinamikus szektor a gazdaság, amely kapcsolatban van a magas hozam, összehasonlítva más típusú gazdasági tevékenységet.
A magas hozamú hitelügyletek feltételez magas kockázatot.
A meghatározás szerint a Bank of Hungary, a hitel kockázat az a kockázat miatti veszteségek nem teljesít, a korai vagy hiányos teljesítése adós kötelezettségeit a hitelintézet szerint a szerződés feltételei.
Hitelkockázat egyedi nyújtott kölcsön fordulhat elő az alábbi okok miatt:
- A képtelenség a hitelfelvevő, hogy hozzon létre egy cash flow szükség a hitel visszafizetésére és a kamat a szolgáltatás.
- Alacsony likviditás fedezeti fedezetként elfogadott hitel kötelezettségeit.
- Alapértékek harmadik fél által (kezesség vagy kezes).
- Erkölcsi és etikai jellemzők a hitelfelvevő, az ő felelősségi szintű.
- Jogi kockázatokat, beleértve a tökéletlen jogszabályok.
Hitelkockázat szintjén a bank hitelállománya ered:
- A túlzott koncentrációja a hitelállomány az egyik szektor a gazdaság.
- Éppen ellenkezőleg, a túlzott diverzifikáció különböző ágai a portfolió, annak hiányában a banki alkalmazottak, akik vezetik a saját jellemzői.
- Árfolyamkockázatát.
- Alacsony képzési és minősítési banki alkalmazottak hitelezéssel foglalkozó műveleteket.
A fenti körülmények szükségessé teszik, hogy értékelje a minősége mind hitel egyéni alapon, és a portfolió az azonos típusú hitelek általában.
Szerint a Bank of Hungary részesedése a hitelkockázat összértékének a kockázatot a magyar bankrendszer 94,4% [hivatalos oldala a Central Bank of Hungary]
A kereskedelmi bankok is kétféle eszközt a hitelkockázat-kezelés, az egyéni és a kölcsön állománya teljes egészében:
1. táblázat. Eszközök Credit Risk Management
A mai napig a fő hangsúly a munka probléma eszközök egy adósság átütemezési, amely bizonyos mértékig csökkenti a terheket mind a bank saját maga és a hitelfelvevő.
3. táblázat szerkezete vállalati hitelállomány az ügyfél szegmensek
A részesedése a lejárt hitelek állománya a vállalati 3,8% volt (átlagosan 4,2% a bankrendszer), a portfolió 6,2% (5,9% átlagosan a bankrendszer), ami azt jelzi, hogy egy hatékony modell Risk a bank vezetősége.
A hitelkockázatok kezelése, a kereskedelmi bankok használja a leghatékonyabb módszer - a létesítmény egy hitelkeret (hitelkockázat) által létrehozott, figyelembe véve a sajátosságait a bank, valamint a Magyar Nemzeti Bank előírásoknak.
hitelkeretek tartalmazza:
- Korlátozása bruttó összegének hitelezés egy hitelfelvevő
- Egyedi hitelkeretek által hiteltípus termékek egyetlen hitelfelvevő
- A hitelállomány egészében, ami azt jelenti, hogy a diverzifikáció alapján hitelkeretek csoportja által a hitelfelvevők és típusú hiteltermékek
- Szerint a szint döntéshozatalban hitelezés, így a létesítmény hitelkockázati limiteket a Bank engedélyezett szervezet, hogy hitelezési döntések.
A hitelállomány egy mennyiségi és minőségi jellemzőit.
A minősége a hitelállomány érteni tulajdonát szerkezete, amely biztosítja az optimális szintű nyereségesség elfogadható szintű hitelkockázat és a likviditási egyensúly.
A teljes kockázata a hitelállomány függ:
- Egyedi kockázat portfóliószegmensekhez amelynek értékelést.
- Loan portfóliódiverzifikáció szerkezete és az egyes szegmenseket.
- Használt, hogy értékelje a rendszer teljesítményét, figyelembe véve sok szempontból.
A fő mutató, amely tükrözi a minőséget a hitelállomány minden bizonnyal vissza. A hozam a portfolió vannak korlátai.
Az alsó határt az szabja meg a hozamot hitelköltség ügyletek források költségének (% vonzza likviditás bank) fektetett a tárca. A felső határ megtérülési elfogadható piaci körülmények között a szintű banki tőke, mely magas szintű hitelezés nyereségesség, figyelembe véve a díj a kockázat egy adott portfolió.
A likviditási szint a hitel portfolió kapcsolódó banki likviditást, és arra utal, hogy magas minőségű hitelportfólió, ami arra utal lehetőségét annak végrehajtása, amelynek költsége összemérhető a minőség és a jövedelmezőség.
Így meghatározzák az értékelési kritériumok portfólióminõség hitelkockázat, és likviditási hozamszint.
Jelenleg a visszaesés a gazdaságban a nyugat-szankciók, lassuló növekedés hitel, csökkenti a minőségi hitelportfólió a kereskedelmi bankok. Azonban nagy rendszerszinten fontos bankok elegendő likviditási tartalék veszteségek fedezésére növekedésével jár együtt a behajthatatlan tartozások és ütemének fenntartása hitelezés üzleti szervezetek, bár üteme hitelezés a valódi szektor a gazdaság minden bizonnyal csökken.
Állami, abban a pillanatban, úgy határozott, hogy forrásokat a bankrendszer, főleg rendszerszinten fontos bankok, hogy fenntartsák a megfelelő likviditási szint az utóbbi.
Annak érdekében, hogy indítsa el a mechanizmus a gazdasági növekedés Magyarországon, a Bank aktívan dolgozik, hogy javítsa a bankközi hitelezés. Mint alapvető mutató Bank Hungary politika lépett kulcs mértéke megegyezik a minimális aránya a hét REPO árverés és aukciós maximális arányát betét.
A refinanszírozási ráta elismerten kisebb, és jelentőséget kapnak az értéke az alapkamatot. Ez növeli a szerepe a monetáris politika végrehajtása révén befolyásolja a kamatszint a gazdaságban.
Ezzel kapcsolatban az átmenet a lebegő árfolyam a rubel, a fő meghatározó tényező a monetáris bázis újraelosztását költségvetések révén a vásárlás a Bank által a magyar pénzügyi eszközök a kereskedelmi bankok, amelyek hozzájárulnak a beáramló likviditást a gazdaságban a bankrendszeren keresztül. Ugyanakkor azáltal, hogy a költségvetési likviditása a bankrendszer az élvonalban kérdéseit a pénzeszközök felhasználását a bankok által ellenőrzés. Meghatározása feltétele likviditásának biztosításában, a kereskedelmi bankok legyen az utolsó hozzájárulás a szisztematikus fejlesztése a gazdaság, hitelezés a valódi szektor a gazdaság.
Válság események hozzájárul ahhoz, hogy megerősödjön a nagy magánbankok, többek bankok az állami részvétel, mely magában hordozza az monopolizálása a piac és arányának csökkentése független szereplők.
A gazdasági válság igényelnek szokásostól eltérő megközelítések a probléma, hogy fenntartja a likviditás a bankrendszer és a pénz kérdés az újbóli gazdasági növekedés.
A jelenlegi környezetben a javulás hitel portfólió-kezelési technikák a meghatározó szempont a versenyképesség a bank, közvetlenül befolyásolja a képességét, hogy túlélje a pénzügyi piacok kiszámíthatatlanságát közé tartozik.
