A számítás a kovariancia, a korrelációs mátrix, a mátrix a második pillanatok MS Excel - Marina

A fő cél -, hogy megtanulják, hogyan kell kiszámítani a kovarianciamátrix és korreláció.

A feladat: meghatározott devizaárfolyamok kiszámításához kovarianciamátrix, a korrelációs mátrix, a mátrix a második momentumát, normalizált mátrix második pillanatokat.

Előállítása 1. kezdeti adatok MS Excel

2. A központosító adatok

Létrehoztunk egy új levelet, megkérdezte tőle: „Center” nevet. Helyezze a kurzort a B3 cellában és gépelési = Munka1! B3-Munka1! $ B 12

3. kiszámítása kovarianciamátrix

Létrehoztunk egy listát, és adta neki a nevét „Covariance”. A kovariancia mátrixot úgy számítjuk ki, az alábbi képlet

Ahhoz, hogy a parancsot mátrixot transzponáltja Transpose (). A parancs mátrix szorzás formájában

A kapott kovariancia mátrixot az alábbiakban mutatjuk be.

A diagonális együtthatók a kovariancia mátrix képviseli a variancia mutatók.

4. A számítás a korrelációs mátrix

Ahhoz, hogy kiszámítjuk a korrelációs mátrix alkalmazásával képletű

Itt E - diagonális mátrix, i-edik diagonális együttható, amely egyenlő az inverze a szórása az i-edik index.

A képlet szerint = 1 / SQRT (C3), és így tovább a diagonális mátrixok épített előző normalizálása mátrix.
Üres sejtek (mindkét oldalán az átlós töltött nullák).

Létrehoztunk egy listát, és megkérdezte a nevét, „korreláció” neki. Helyezze a kurzort a C3 cellában, és szaporodnak három mátrixok team = MMULT (Covariance L3 :! Q8; MMULT (Covariance C3 H8 :!; Covariance L3: Q8)!).

A korrelációs mátrix az alábbiakban látható.

5. számítása a mátrix a második momentumát.

A számítás a mátrix a második pillanatok használják nem középre adatokat.

A mátrix a második pillanatok az alábbiakban mutatjuk be