Béta koefficiens - jelzi, hogy az intézkedések a kockázat a tőzsdén

A modern gazdasági rendszer, alkotó létfeltételek a nagyvállalatok, cégek, sőt állami vállalatok létrehozása révén részvénytársaság, immár ismerős minden ember. Természetesen hazánkban az értékpapírokba történő befektetés nem rendelkezik ilyen szintű népszerűsége a lakosság körében, mint a többi civilizált világ fejlett piaci rendszer a gazdasági kapcsolatok. Azonban a legújabb trendek azt mutatják, minden egyszerűbb irányváltása betétesek bankbetétek bonyolultabb befektetési rendszer. Ez viszont egy jó jel a magyar társadalom számára, amely jelzi a fokozatos közelítése hazánk a nyugati életszínvonal és a kiemelt értékek. Persze, hagyja, hogy Isten ezt csak a gazdasági oldalát a modern civilizált világban anélkül, hogy abszurd oldalon.


Hogyan számoljuk ki a béta koefficiens?
Ahhoz, hogy ezt az indexet meghatározzuk a matematikai módszerek kovariancia, azaz számítására szolgáló módszereket tükröző értéket a függőség a két véletlen értékek. Így a béta arányát a piaci portfólió függ kifejezett numerikus formában, a jelenlegi index a piaci ingadozások egy bizonyos ideig, mielőtt. Vagyis, ha a teljes piaci növekedés 10%, és az index a béta koefficiens 0,5 egységnyi költsége a vállalat értékpapír állomány fog nőni csak 5%. Ennek számításához indexet használjuk, a kovariancia diszperziós képletű, béta egy együttható, amely szerint határoztuk meg a következő módszerrel:
pA = Cov (ra, rp) / Var (rp), ahol:
- RA - az értéket meghatározó az aktív faktor;
- rp - az értékpapír piacon;
- Cov - kovariancia értékek
- Var - szórása az értékpapírpiacon.
