Elégségességével bank saját tőkéje - az elemzés a Bank saját tőkéje

Az elégséges a Bank saját

Az elégséges a Bank saját jellemzi két tényező:

1) Az arány az alapvető tőke mínusz banki befektetések keretében vállalt alaptőke az első szint a teljes összeg az első szintű tőke és a számítás során a saját tőke részét a fővárosban a második szinten, hogy a méret a bank eszközeinek, csökken az összeg a bank beruházási kötelezettség mértékéig Tier összesen Tier és szerepelnek a számítás a saját tőke része a második szint (kl);

2) az arány a saját tőke összege:

· Eszközök, a feltételes és függő kötelezettségek súlyozott szinten hitelkockázat összegével csökkenteni az általános tartalék (rendelkezések) nem tartalmazza a számítás Tier II tőke;

· Eszközök, a feltételes és lehetséges követelmények és kötelezettségek figyelembevételével számítjuk piaci kockázat;

· A működési kockázat (k2).

Megfelelősége együttható kl bankrészvények legyen legalább 0,06. Jelentés bank kl-2 tőkemegfelelési mutató legyen legalább 0,09

Az együttható bank tőkemegfelelési k2 nem lehet kisebb, mint 0,12.

A bank, a párt, amely bank holding értékét a bank tőkemegfelelési mutatója k2 nem lehet kevesebb, mint 0,10.

Ezen túlmenően, a kiszámítását végzik eszközök, a feltételes és függő kötelezettségek súlyozott szinten hitelkockázat.

Céljából a súlyozás az eszközök, a feltételes és függő kötelezettségek szerint a kockázat mértéke eszközök, a feltételes és függő kötelezettségek összegével csökkenteni az általuk generált speciális tartalékok (rendelkezések)

Feltételes és esetleges kötelezettségek súlyozott szinten hitelkockázat összegeként definiáljuk a feltételes és függő kötelezettségek, összhangban kiszámított melléklet A.

A számítás az eszközök, a feltételes és lehetséges követelmények és kötelezettségek figyelembevételével a piaci kockázatok (kivéve a veszélye a pénzügyi eszközök piaci kockázat változásával járó deviza árfolyamok és árak a nemesfémek) tartalmazhat eszközöket, a feltételes és lehetséges követelmények és kötelezettségek piaci bankok vagy a valós érték és a kapcsolódó bármely az alábbi feltételekkel:

1) szerzett az eladás céljára 3 éven belül követő évben a vásárlást, hogy bevételt a jelzett időszakban a különbség a vételi ár és az eladási ár;

2) érdekében megszerzett piaci kockázatok fedezése egyéb pénzügyi eszközök piaci kockázatot.

Eszközök feltételes és a lehetséges követelmények és kötelezettségek alapján a piaci kockázat kiszámítása a termék a csökkentési együttható egyenlő 8,3 (a bank, amely azt tartja bank vagy banki bekezdésben meghatározott 15-1 jelen dokumentum alkalmazott egyenlő 10 arányban) az összege:

· A kockázat a pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a kamatváltozásokból;

· A kockázat a pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a megváltozott piaci értéke;

· A kockázat a pénzügyi eszközök piaci kockázat változásával járó deviza árfolyamok és árak a nemesfémek.

Kockázat számítása a pénzügyi eszközök piaci kockázat változásával járó kamatok, az összeg az adott kamatkockázat és általános kamatkockázat.

És viszont, egy bizonyos kamatkockázat az összege nyitott pozíciók hasonló pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a kamatváltozásokból, együtthatókkal súlyozott fajlagos kamatkockázat.

Hasonló pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a kamatváltozásokból, elismerten pénzügyi eszközök, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

· Egy kibocsátó által kibocsátott;

· Hozam egyenlő méretű;

· A piaci értéket fejezik ki ugyanabban a pénznemben;

· Egyenlő lejárat.

Nyitott (hosszú vagy rövid) pozícióját hasonló pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a kamatváltozásokból közötti különbség:

· Összeg a pénzügyi eszközök piaci kockázat változásával járó kamatok, beleértve azokat, amelyek a követelményeknek eladó pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a kamatváltozásokból;

· Összege a pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a kamatlábak változásaira, amelyek kötelezettségeket eladó pénzügyi eszközök, kapcsolódó kamatlábak változásaira.

Options szerepel a számításban a nyitott pozíciók (hosszú vagy rövid) összegű piaci ár érvényes, mint az utolsó napján a beszámolási időszakban.

Nyitott (hosszú vagy rövid) pozícióját hasonló pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a kamatváltozásokból, valuta kiszámítása keretében, amelyben meghatározza a piaci értéke ezeknek a pénzügyi eszközöket.

A származékos pénzügyi instrumentumok a számítás az adott kamatkockázat nem tartalmazza.

Úgy véljük, az általános kamatkockázat.

Ő az összege:

· 10 százaléka az összeget a zárt súlyozott pozíciók minden időrésben;

· 40 százaléka a mérete egy zárt terület súlyozott pozíció 1;

· 30 százaléka a méret a zárt súlyozott pozícióját 2 zónában

· 30 százaléka a mérete egy zárt területen súlyozott pozíció 3;

· 40 százaléka a méret a zárt súlyozott pozíciók között 1 és 2 zóna;

· 40 százaléka a méret a zárt súlyozott pozíciók közötti sávok 2 és 3;

· 100 százaléka a méret a zárt súlyozott pozíciók közötti zónák 1 és 3;

· 100 százaléka a méret a fennmaradó nyitott súlyozott pozíciók.

23. Felfüggesztett elemek kiszámítása a következő:

1) összegének meghatározására a nyitott pozíciók pénzügyi eszközök változásával kapcsolatos kamatok.

Annak megállapítására, a méret a nyitott pozíció a pénzügyi eszközök (határidős ügyletek, forward, forward a kamatláb) kapcsolódó kamatlábak változásaira (a továbbiakban - a származtatott pénzügyi eszközök kapcsolódnak a kamatlábak változása), kezelik kombinációja hosszú és rövid pozíciók, amelynek összege ez tükröződik a piaci értéke a mögöttes eszközök.

Az érettségi származtatott pénzügyi eszközök változásával kapcsolatos kamatok összegeként kell kiszámítani a megelőző időszakban a szállítás vagy a teljesítés származékos pénzügyi eszközök és a kezelés időtartama a mögöttes eszköz (abban az esetben, a származékos pénzügyi eszköz a kereslet a kínálat az alapul szolgáló eszköz - tette hozzá lejárata a származékos pénzügyi instrumentum, hogy tartalmazza a hosszú pozíció esetében egy származékát egy kötelezettséget, hogy az alapul szolgáló eszköz - hozzáadott lejárat származékot, amely tartalmazza a rövid pozíció).

Annak megállapítására, a méret a nyitott pozíció a swap szerződések kezelik kombinációja hosszú és rövid pozíciók a megfelelő fedezeteket lejáratokon által meghatározott mögöttes eszközök.

Kiszámításakor a nyitott pozíciókat tudja ellensúlyozni az egymással szemben lévő pozíciók közötti sürgős származtatott pénzügyi eszközök változásából adódó kamatok, ami a kérelem megvásárlására vagy kötelezettséget az eladó a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

· Által kibocsátott azonos kibocsátó

· A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyenlő piaci értékének bizonyos deviza vagy KZT;

· A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok változó kamatozású egyenlő díjazást;

· A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok azonos érettségi.

Kockázat számítása a pénzügyi eszközök piaci kockázatokkal jár a változások a piaci érték a részvények és a piaci értéke a származékos pénzügyi eszközök, amelyek mögöttes eszközök részvények vagy tőzsdeindex az összege az egyedi kockázat részvények és az általános kockázata a részvények.

Kiszámításához az adott kockázat és az általános kockázati határozza meg a nyílt (hosszú vagy rövid) pozíció az egyes pénzügyi eszköz járó változások a piaci értéke a részvények vagy index forgalmazott részvényeket a kereskedési rendszer a szervező a kereskedés a Kazah Köztársaság és a pályázat szervezői elismert nemzetközi tőzsdéken.

Nyitott (hosszú vagy rövid) pozíció a pénzügyi eszközökről kapcsolatos változások a piaci értéke egy bizonyos állomány vagy egy index a részvények értéke közötti különbség összegét a pénzügyi eszközök kapcsolatos változások a piaci értéke egy bizonyos állomány vagy egy adott index részvényeket, beleértve azokat, amelyek a követelményeknek az értékesítés egyes állományok, illetve az a követelmény, hogy végezzen kifizetések egy konkrét indexet a részvények és az összeget a pénzügyi eszközök kapcsolódnak a piac változásaira tse s az egyes állományok, illetve egyes indexek részvényeket, beleértve képviselő köteles eladni egy bizonyos állomány vagy kötelezettség hozzáférhetővé tették egy adott tőzsdeindex.

A 6. ábra a kiszámítása a működési kockázat.

6. ábra: A számítás a működési kockázat

A működési kockázat kiszámítása a termék a csökkentési együttható 8,3, a termék átlagos értéke az éves bruttó jövedelem az elmúlt három év működési kockázati tényező egyenlő 0,12.

Az átlagos értéke az éves bruttó jövedelem az elmúlt három év számítjuk aránya az éves bruttó jövedelem az elmúlt elmúlt három évben, amelyek mindegyikében a bank nettó jövedelem az évek számát érkezett, amelyben a nettó jövedelem érkezett a bank.

Az újonnan alakult bankokat működési kockázat számítása végén a pénzügyi év és az átlagos értéke az éves bruttó jövedelem alapján számítják ki az évek számát eltelt a (4):

D = + ChDn P CR + (4)

ahol D - az éves jövedelme;

ChDn - éves nettó adózás előtti;

Cseh Köztársaság - a rendkívüli ráfordítások.

Feltárása eredményeit alkalmazó bankok stratégiája szerves növekedési stratégiák és az integráció az erőforrások, akkor arra a következtetésre jutott, hogy mindkét fejlesztési stratégiák megvannak az előnyei és hátrányai, amint azt a 4. táblázat

4. táblázat A pozitív és negatív organikus növekedés és az integráció, mint a fejlesztési stratégia a bank