Mi Sharpe arány FX, forexlabor

új blog

Sharpe hányados - egy eszköz hatékonyságának felmérése TC

Hogyan értékeli a hatékonyságát egy adott kereskedési stratégia? Milyen szempontok szerint összehasonlítani két vagy több kereskedelmi taktika? Sokan azt fogják mondani, hogy a magasabb profitnye, a jármű jobb. Igen, így lett volna, ha a feladat az volt, hogy összehasonlítsuk a hozamot. Ezért fontos, hogy értékelje a hatékonyság, annál gyakrabban két különböző stratégiákat is hasonló eredményt mutatnak a jövedelmezőségre. A legjobb módja annak, hogy értékelje a hatékonyságát a kereskedési rendszer, akár FX stratégia vagy befektetési portfolió kezelése, például a PAMM beruházás Sharpe ráta. Factor egyszerű és zseniális szerző - amerikai közgazdász, Nobel-díjas közgazdász, Uilyam Sharp. Alapértelmezésben az arány az értékelés a pénzügyi eszközök és a menedzsment a befektetési portfóliók, de használjuk a Forex piacon.

A legjobb, véleményem szerint, a bróker - kereskedési nap. A fejvédő.

A képlet a Sharpe arány forex stratégia

Sharpe arány jellemzi az arány a különbség a hozam és a kockázat-mentes kereskedelmi rendszer számára kockázatot.

• R - profit egy bizonyos időszakon belül. A statisztikában minden terminál MetaTrader, megtudhatja az érték a hozam, relatív vagy abszolút. A pontos eredmények, célszerű használni a számítások hozam időtartama egy év felett.
• Rf - kockázatmentes jövedelem, jellemző az értékpapírpiacon. Például: T-számlák futamidővel legfeljebb 90 nap. A devizapiacon, kockázatmentes jövedelem nem áll rendelkezésre, így ez a változó a számítás nem fogja használni.
• Si - eltérés hozammal. Forex, azzal jellemezve, az átlagos ingadozása a devizapár időszakra ugyanolyan feltételekkel, és a hozam (százalékos vagy dollár).

Forex stratégia együttható, ami egyenlő egy, az jó. A egynél nagyobb érték, azt mondja szavatoló stratégia. Vannak negatív értékeket, ami azt jelenti, hogy a taktika jövedelem Forex kifizetődő. Minél magasabb a Sharpe arány, annál nagyobb a kockázat profitnye egységet.

Sharpe számítási együttható TC példa

Annak érdekében, hogy tisztább, nézzük meg egy példát a számítás a Sharpe arány. több feltételes stratégiákat.

Tehát, az első példában a feltételek a következők:

• kezdeti letét - $ 1,000;
• kereskedési időszak egy év, mint mi szükség van a pontos eredményeket;
• A hozam az időszak 250% vagy 2500 $ nettó jövedelem;
• eltérése visszatérés vagy volatilitás a devizapár az 1241-es pontot.

Ezekkel változók folytassa a kiszámítása: Sharp = 2500/1241 = 2,01

Feltételei stratégia №2:

• betét elején a kereskedelmi időszak - $ 7000;
• ugyanabban az évben, az eltérés a hozam ebben a példában 973 pont,
• jövedelmezőség - 14% vagy $ 1,000.

Ebből az következik, hogy a Sharpe arány egyenlő. Sharp = 1000/973 = 1,02

Számítási példa a kereskedési stratégia №3:

• kezdőtőke - $ 500.
• éves hozam 60% volt a betét vagy 300 $ profit.
• egész évben, az ár telt 1342 pontot.
• Sharp = 300/1342 = 0,22

Összehasonlítva ezeket három példa, a kimenet egy ilyen - első kiviteli alak tükrözi az a együttható indexek fi Sharpe. Példáját követve a két szám, azt mondhatjuk, hogy ez egy jövedelmező kereskedelmi stratégia illetékes konzervatív kockázati és a jövedelem. Miután megkapta a számításokat, egy ilyen eredmény, örüljetek, a stratégia méltó alkalmazás. Folytatás ugyanebben a szellemben, de ne felejtsük el, hogy teszteljék rendszeresen és javítja

Egy példa a harmadik stratégia agresszív stílusa kereskedelmi legtisztább formájában aránya nagyon magas a kockázat, hanem a hozam magas. Ha már töltött kiszámítására változók a kereskedési módszertanra Sharpe, és van egy hasonló eredmény közel nulla, akkor tudja, hogy nagy kockázatot vállal, és ha ez nem a stílus a kereskedés, a legjobb, hogy vizsgálja felül a kereskedési algoritmus.

Mint látható, a Sharpe ráta egy egyszerű eszköz az Arsenal egy kereskedő nélkül bonyolult számításokat, és segít meghatározni a hatékonyságát kereskedési stratégiák a Forex piacon.