Paraméterbecslése autoregresszió modellek - studopediya

Az egyik fő probléma, ha építési auto-regressziós modellek (mért paraméterek) jelenlétével összefüggő közötti korreláció változó yt-1, és a maradékok # 949; t az egyenletben, ezek a regresszió, így az alkalmazás OLS követelés eltolás paraméter becslése változó YT-1.

gyakran alkalmazott módszer az instrumentális változók, hogy megoldja ezt a problémát. amely szerint a változás értékű YT-1 a jobb oldalon a modell helyébe egy új változó # 375; t-1. hogy először is, meg kell szorosan összefügg yt-1. és másodszor, nem korrelál a hiba modell # 949; t.

Mivel egy ilyen változó vehet a regressziós változó yt-1 változó xt-1. által meghatározott kapcsolatban

ahol a konstansok d1, d2 együtthatók a regressziós egyenlet

amelyeket egy hagyományos MNC.

Ennek eredményeként, hogy megbecsüljük a paramétereit egyenlet (5.8) egyenlet használatával

ahol az érték egy változó a következő képlettel számítjuk (5.9).

Megjegyezzük, hogy a funkcionális kapcsolat a változók között, és xt-1 (5,9) kelti SZEZON Coy összefüggést változók és xt. A probléma megoldása érdekében a modellben (5,8), és rendre a modellben (5.11) is szerepel az időtényező MINŐSÉG ve független változó. A modell tehát formájában

1. Milyen ökonometriai modell úgynevezett dinamikus?

3. Milyen típusú modellek osztott lag?

4. Mi a késleltetett változók értékét?

5. Hogyan kell értelmezni a modell paraméterei vannak elosztva lag?

1. Határozza meg a rövid távú és hosszú távú multiplikátor modell

2. Határozza meg a rövid távú és hosszú távú multiplikátor modell