Volatilitás, a volatilitás kiszámítása
A volatilitás fontos paraméter a piacon, mint vagyis ez ad egy tippet, amit az értéke a mozgás képes arra, hogy egy eszköz egy előre meghatározott ideig. PortfÓliÓmenedzserekbǡl használja volatilitás kiszámolására a kockázat, és napközbeni kereskedés rajta számított és a potenciális (Távolság a profit). Meghatározása a volatilitás.
Ebben a cikkben fogok beszélni a volatilitás alkalmazott napközbeni kereskedés, de a számítási elvek hasonlóak, valamint a kereskedelmi belül hét / hónap / negyedév.
Volatilitás - a relatív értéket. Azt mondjuk, „volatilitási nőtt / csökkent képest az ingadozó az előző időszak (vagy átlagos volatilitását egy időszakok száma)."
Történelmi (historical) volatilitás
A név világossá kell tenni, hogy a történelmi adatok fogják használni a számításhoz. És elvárjuk nappali szórás (azon a napon lesz szüksége a kereskedelem napközbeni). Ez igényel némi ismerete Excel. Szükség lesz a szivattyú az adatokat a záró árak a kereskedelmi eszköz az elmúlt hónapban, vagy két (ha akarsz egy havi ökör lesz szüksége az adatok az elmúlt évben), azt például, hogy a devizapár EUR / USD (a lehetséges lépéseket vagy határidős, nem számít) adatokat a valuta akkor innen letöltheti (RU). vagy innen (EN) (forrás elég sok a hálózat), így lehetséges, hogy a szivattyú adatok MT4 ha megnyomja az F2 billentyűt.




De meg kell jegyezni, hogy a számítások során vette csak a záróár. Amikor hosszabb távú pozíciók nem kritikus, de a napközbeni kereskedés, azt kell szem előtt tartani, hogy a magas / alacsony ár a nap folyamán lehet (és gyakran) eltér a záróár. Ezekben az esetekben, úgy döntött, számítsuk ki az átlagos távolság a legkisebbtől a legnagyobb a nap 10-20 nap. Sok terminálok már felkészült erre a célra eszköz - a mutató átlagos tényleges tartomány. A dinamika az indikátor értékek napközbeni kereskedés nem fontos, de a nagyon fontos szerepet játszott az arány között mozgott az aktuális nap (a távolság a legkisebbtől a legnagyobb a nap), az átlagos mozgott 10-20 kereskedési nappal a jelenlegi. Ha például az ATR egyenlő 0,0105 és mozgott az aktuális nap - 0,0032, akkor az eszköz rendelkezik a növekedési potenciált és az ősszel. De ha a nap között mozgott 60% -ával egyenlő vagy több, az ATR. akkor az eszköz a napközbeni kereskedelem ezen kereskedési napon jobb, ha nem látható.
Burkolt (vélelmezett) volatilitás
Az implikált volatilitás elvárásait tükrözi kereskedők tekintetében történelmi volatilnosi a jövőben. Megérteni, hogy a kereskedők várják növekvő volatilitása egy eszköz vagy hogy segít csökkenteni a tevékenység lehetőséget ennek a tartalomnak. Mivel a formula a Black Scholes (néha megtalálja azt a kissé módosított formában) a lehetőséget, hogy kiszámítja a implikált volatilitás keresztül az opciók értéke.


Napközbeni kereskedés lesz szükség a következő lejártáig lehetőségeket. Figyeljük meg, hogy ebben az esetben a terminál értékét mutatja az éves volatilitás százalék, meg kell, hogy ugyanazon a napon egy ökör, tételeken alapul. Ehhez elosztjuk az éves értéke implikált volatilitás (ebben az esetben 11,25%) a gyökér 252 (ha szükséges negyedéves / havi / heti ökör, meg kell osztani a négyzetgyök 12/04/52 -kal), megkapjuk 0,7087% vagy 0,0079 pont. Megvan a várható volatilitás mind a következő 4 napban. Emlékeztetni kell arra, hogy az implikált (valamint a történelmi) volatilitást ingadozik, és jelentősen növelheti percben (ökör esik sokkal lassabban, mint nő).
Ha az aktuális nap alacsony történelmi ökör, és egyidejűleg növeli a hallgatólagos (nem fordul elő gyakran), akkor lehetséges az eszköz a nap folyamán (néha a következő) nagyobb lesz, mint a szokásos nap. Ezek a napok, akkor kap egy hatalmas kockázat / nyereség.
Fontos. Abban az időben a belépő összesen történeti volatilitás alacsonynak kell lennie, és növekszik a folyamat megtartása ebben a helyzetben (és nem fordítva!). Csak ebben az esetben, a távolság folyamatosan kap egy tisztességes kockázat / haszon, és nem hiszem, meg kell magyarázni, mennyire fontos a kapcsolat a kereskedőnek a betét. Ezért van szükség a készségek kiszámításának volatilitás ...
- volatilitás mutatója intradeya
- Mik bináris lehetőségek, és hogyan kell dolgozni velük
- Hogyan, hogy egy gyilkos a tőzsdén?
- piac szerkezetét
- platform ThinkOrSwim
- lehetőségek alapjai