Durbin-Watson próba jelenlétében autokorrelációs idősorok

Tekintsük a harmadik kiviteli alak. Lineáris trend egyenlet formájában y = a + b
1. Mi található a paramétereket az egyenlet a legkisebb négyzetek módszerével egy online szolgáltatás egyenlet trend.
meghatározott egyenletek

A mi adatok, az egyenletrendszert formában van

Az első egyenletből kifejezzük a 0, és a helyettesítő a második egyenletben
Get a0 = -12,78, a1 = 26763,32
trend egyenlet
y = -12,78 t + 26.763,32
Úgy becsüljük, a minősége a trend egyenlet segítségével az abszolút közelítési hiba.


Mivel a hiba nagyobb, mint 15%, akkor ez az egyenlet nem kívánatos használni, mint egy trend
átlagértékek



szórás


A standard deviáció

index meghatározása

, azaz A 97,01% -ában érinti az adatváltozások. Más szóval - a pontosságot a kiválasztás a trend egyenlet - magas.

Durbin-Watson teszt jelenlétére autokorrelációs az idő sorozat.

Kritikus d1 és d2 érték határozza alapján táblázatok a szükséges szignifikancia szinten, az n és a magyarázó változók száma m észrevételeit.
Anélkül, hogy a táblák, akkor egy durva szabályt, és azt feltételezik, hogy nincs autokorreláció maradékok, ha 1.5 d1

A Durbin-Watson táblázatot, ha m = 1 meghatározzák a kritikus pontok a szignifikancia szint 0,05, és a megfigyelések száma 10:
d1 = 0,604
d2 = 1001

Így 1001. azaz (d2

Példa. Adatai szerint 24 hónapig összeállított regressziós egyenlet alapján profit szervezet mezőgazdasági munka termelékenysége (x1): y = 300 + 5x.
Megszereztük a következő közbenső eredmények:
Σε 2 = 18500
Σ (εt - εt-1) 2 = 41500
Számítsuk kritérium Durbin-Watson (amikor n = 24, és k = 1 (számos tényezőtől) alacsonyabb érték d = 1,27, felső d = 1,45. Hogy következtetéseket.

Határozat.
DW = 41500/18500 = 2,24
d2 = 4- 1,45 = 2,55
Ahogy DW> 2,55, ezért okkal feltételezi, hogy nincs autokorreláció. Ez egy kiváló minőségű bizonyítékok kapott regressziós egyenlet egyik Y = 300 + 5x.

Szabályok adatbevitel

Kérdezzen, vagy hogy észrevételeit, javaslatait lehet az oldal alján a részben Disqus.
Ön is küldhet egy kérést segítséget foglalkozó vizsgálatok a megbízható partner (itt és itt).