Ergodikus véletlenszerű folyamatok stacionárius folyamatot nevezik ergodikus, ha bármilyen

Helyhez véletlenszerű folyamatot nevezik ergodikus, ha annak bármely valószínűségi jellemzőit átlagolásával kapjuk fölött a készlet lehetséges megvalósítások, valószínűségi tetszőlegesen közel van az egyik, megegyezik az idő az átlagos átlagolásával kapjuk kellően hosszú ideig egyetlen megvalósítása a véletlen folyamat. Ebből a meghatározásból következik, hogy ergodikus folyamat egy olyan folyamat, ahol az idő átlagosan átlagosan több lehetséges megvalósítások.
Mean Time - az átlagos értéke a funkció határozza meg egy adott végrehajtására x (t) a véletlen folyamat. Ez jelöli X és a definíció szerint

1
X = lim -
(1,27)
t2T
Ezzel szemben az átlagos idő átlaga több X véletlen funkció x (t) meghatározzuk minden egyes időpillanatban TI átlagolással az összes megvalósításai a folyamat. Sőt, mivel a valószínűsége jellemzőit véletlenszerű stacionárius folyamat nem változik idővel, folyamatos megfigyelés külön végrehajtását egy ilyen folyamat egyik helyszínen kell, hogy egy átlagosan ugyanazt a képet, mint a tett megfigyelések ugyanakkor nagyszámú azonos tárgyat.
Az ingatlan, ergodicitás nagyban leegyszerűsíti a kísérleti meghatározása valószínűsége jellemzőinek stacionárius folyamatok, mert lehetővé teszi, hogy cserélje ki a kísérlet számos tárgyak kísérlet egyikük, bár elég hosszú idő, és ennek megfelelően a statisztikai feldolgozás egyik megvalósítása egy véletlenszerű folyamat.
Így egy stacionárius véletlenszerű folyamat miatt ergodicitás átlaga a beállított x. t. e. a várakozás MX, lehet meghatározni, mint az idő átlagosan x