Wald teszt - studopediya

Wald teszt azt méri, hogy extrém pesszimizmus, mert Egy játékos azon a feltételezésen alapul, hogy a természet R „viselkedik” legrosszabb módon ellene, azaz végrehajtja az ilyen állami Pj, ahol az értéke a nyeremény veszi a legkisebb érték.

A teljesítménymutatók tiszta stratégiát képlet szerint kiszámított:

Optimális kritérium Wald az egyik tiszta stratégia, teljesítmény-mutatókat melyik lesz a legnagyobb, hogy a biztosított Maximin:

Wald kritériumot is nevezzük Maximin kritériumot.

Kiválasztott változatok így teljesen megszünteti a kockázatot. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozó nem lehet szembe a legrosszabb eredményt, mint az, ahol koncentrál.

A használata a Wald teszt akkor indokolt, ha a helyzet, amelyben a döntés a következő:

- A lehetőségek a külső megnyilvánulásai államok természet Pj nem ismert;

- Számolni az Advent a különböző külső körülmények Pj;

- Ez csak egyszer adták;

- Ki kell zárni minden olyan kockázat volt.

Kritériumok szerint a kézikönyv LPR kockázatkerülő illetve figyelembe véve a helyzet pesszimisták.

Számos gazdasági problémák, mint a hatékonysági kritérium szolgál index minimális költségek: a beruházások, a bruttó termelési költségek, csökkentett éves költségek ...

Savage kritérium - a kritérium a veszteség a „Minimax”

Savage kritérium, mint a Wald teszt azt méri, hogy extrém pesszimizmus, mert itt egy játékos kezdi azzal a feltételezéssel, hogy a természet végző legkedvezőtlenebb állapot neki. Savage javasolja kritériumot kiválasztva az optimális tiszta stratégiát, amely minimalizálja az értéke maximális kockázat.

Így a hatékonyság index definiáljuk, mint a maximális expozíciós érték:

És az ára a játék:

Amikor a Savage vizsgálati helyzet, amelyben a döntés meghozatala, meg kell felelnie az azonos feltételek alkalmazása során a Wald teszt.

Hurwitz kritériumnak - kritérium „optimizmus-pesszimizmus”, „egy-kritérium”:

Lehetővé teszi az irányított néhány átlagos eredmény hatékonysága, mivel a területen értékek között a kritériumok „maximax” és „Maximin”:

Ez a kritérium használják azok az alanyok, akik szeretnék, hogy maximalizálják a foka pontosan azonosítani kockázati preferenciák megadásával-faktor.

A területen a tiszta stratégiák teljesítménymutató határozza meg:

Optimális Hurwitz venni a stratégia, teljesítmény mutató, amely úgy a legnagyobb érték:

A kiválasztott paraméter szubjektív szempontok, mert a gyakorlatban ez nagyon nehéz megtalálni a mennyiségi jellemző a részvények az optimizmus és pesszimizmus, amelyek jelen vannak a döntéshozatalban. Leggyakrabban hitt = 0,5.

A k = 1 Hurwitz kritérium átalakul Wald teszttel (extrém pesszimizmus).

Ha 0 = - a kritérium a szélsőséges optimizmus és megfelelnek a „szerencsejátékos”, fogadás, hogy az eredmény a játék lesz a legkedvezőbb számára:

A 0 £ 1 £ kapunk között keresztponti szélsőséges optimizmus és extrém pesszimizmus.

Hurwitz kritérium vonatkozik azokra az esetekre, ha:

- A valószínűségek előfordulási állam Pj nem ismert;

- Az Advent a Pj állapotban kell számolni;

- Végrehajtása csak egy kis számú határozatok;

- Ez lehetővé tette bizonyos kockázatok.